21 мая. AllDerivatives Weekend c Агаповым, Шаиповым, Анферовым, Бурениным

20.05.2016 14:05

2051

21 мая, 17:30: AllDerivatives Weekend c Агаповым, Шаиповым, Анферовым, Бурениным и др. Андрей Агапов: "Третий день готовлю презентацию к субботнему выступлению-дискуссии https://nok6.timepad.ru/event/323732/ . В докладе будет 6 частей: первые 4 условно про спекуляции, пятая - обзорно-философская и шестая - инвестиционная. План такой: 1. Дирекционный алготрейдинг (не HFT) - мой опыт + размышления о текущем рынке этого вида деятельности 2. Мои исследования по опционам 3. Мой опционный трейдинг 4. Пузыри на финансовых рынках - диагностика и мой опыт торговли 5. Философия трейдинга: что мы тут все делаем? 6. Пассивная часть портфеля: если не банки, то что? Пока подготовил пункты 1-4: 40 страниц презентации (правда, много картинок). Кроме слайдов я предполагаю частично рисовать и писать на доске/ватмане. По первому пункту, конечно, хотелось бы иметь фидбэк от дирекционных алготрейдеров. Доклад буду перемежать с – устраивать дискуссию после каждой темы. И так насколько хватит сил и интереса у гостей. ". У Андрея Агапова самый правильный диплом для алгоритмиста и опционщика: учился в финансово-актуарной группе на кафедре Теории вероятностей мехмата МГУ. С финансовым рынком познакомился в УК «Интраст», где разрабатывал дирекционные алго-стратегии на рынке российских акций. В 2007-м году перешел в БД «Открытие», чтобы сосредоточиться на опционах – наиболее сложных и интересных для математика инструментах. Как количественный аналитик и разработчик Андрей исследовал закономерности рынка опционов и по запросу трейдеров совершенствовал корпоративный софт для анализа опционов. Внедрял и результаты собственных исследований. Его Сравнение эффективности стратегий дельта-хеджа и Динамика улыбки и ее влияние на расчет греков опубликованы в журнале «Фьючерсы и опционы». Участвовал в разработке первой версии российского индекса волатильности . Пять лет Андрей торговал опционами вручную, на собственные деньги, отдавая предпочтение дельта-нейтральному статистическому арбитражу относительно улыбки волатильности. В 2011 он покинул БД «Открытие», а в мае 2012 запустил торгового робота, формализовав накопленный опыт. Старается минимизировать свое участие в процессе трейдинга, фокусируясь на совершенствовании кода и алгоритмов.

Зарегистрироваться на событие Название: 21 мая: Трейдерская Суббота в AllDerivatives c Агаповым и Бурениным Дата и время: 21 Май 2016, 17:00 по 21 Май 2016, 21:30 Место проведения: Москва, ул. Моховая 10, стр.2, тел. 8 (985) 364-44-90 Метро: Александровский сад, Библиотека им.Ленина Узнать подробнее

Популярное

Вернуться в список новостей

• Индекс МосБиржи попытается выйти к верхней границе диапазона диапазона 2800 - 2850 рублей

  Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 16.09.2025 06:35

  В понедельник российский фондовый рынок продолжил движение в рамках нисходящей тенденции, начатой на прошлой неделе. В результате индекс МосБиржи к окончанию вечерней сессии снизился на 0,7% относительно уровней закрытия пятницы, отступив до 2814 пунктов. При этом в ходе торгов рынок вплотную подходил к нижней границе нашего целевого диапазона 2800 - 2850 пунктов, где часть инвесторов перешла к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволило индексу МосБиржи отыграть часть потерь.more

• Доля «токсичных» валют в расчетах РФ может упасть до 10% к концу года

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 16.09.2025 06:19

  43

  По данным Банка России, в июле использование так называемых “токсичных” валют (доллара и евро) в расчетах внешней торговли сократилось до исторических минимумов. В импорте их доля снизилась до 14,6%, а в экспорте до 13,1%. Особенно заметно это проявилось в расчетах с Африкой и странами Карибского бассейна, где доля доллара и евро упала до 2–3%. Даже в операциях с Азией показатель сократился до 11,1%, тогда как рубль укрепил свои позиции почти во всех направлениях и занял более половины объема внешнеторговых расчетов.more

• Криптовалюты и золото. Трамп ищет нестандартные пути решения проблемы госдолга

  Автор: Яна Кудрявцева 16.09.2025 06:14

  46

  К середине 2025 года государственный долг США достиг отметки в $37,2 трлн. Суть кризиса проста: правительство годами тратит больше, чем получает в виде налогов. Чтобы покрывать дефицит, США выпускают казначейские облигации, которые покупают банки, инвестиционные фонды, частные инвесторы и даже иностранные государства. Но сегодня масштабы заимствований беспрецедентны: только за ближайшие 12 месяцев необходимо разместить более $11 трлн, включая $9 трлн на погашение старых долгов и еще $2 трлн для поддержания чрезмерных расходов.
  more

• Ожидаем стабилизации юаня в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей

  Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 16.09.2025 06:11

  49

  В понедельник рубль продолжил волну восстановления, начатую в пятницу на фоне снижения регулятором ключевой ставки лишь на 100 б.п. В результате пара юань/рубль по итогам дня снизилась 1,6%, отступив в район 11,56 рубля.more

• Индекс МосБиржи продолжил движение вниз

  Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» 16.09.2025 06:03

  63

  Российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно в понедельник, 15 сентября, при этом Индекс МосБиржи усилил снижение и закрылся в минусе по итогам четвертой торговой сессии подряд. Инвесторы продолжают отыгрывать пятничное решение Банка России понизить ключевую ставку лишь на 1 п.п., а также довольно жесткий настрой регулятора: по словам Эльвиры Набиуллиной, снижение на 2 п.п., на что рассчитывали многие инвесторы, даже не рассматривалось.more