В гости к Avelacom едет Варшавская биржа, и мы зазвали весь алготрейдинг к нам на Масленицу! Будем примерять алгоритмы к Варшаве, ETF США с российским клирингом и к криптобиржам, совершенствовать IT архитектуру и риск-менеджмент, много общаться, есть блины и пить вино. (17 февраля в Москве, GADGET STUDIO, Тверская 20с2, м.Пушкинская.)
10:45 — 11:15 Завтрак.
11:15 — 11:40 ИНФРАСТРУКТУРА. Ключевые компоненты сети и IT алготрейдинга. Алина Карпиченко,Avelacom.
Зачем нужен прямой доступ на биржи (DMA)? Колокация или хостинг? Во что обойдется инфраструктура для выхода на новый рынок. Диапазоны стоимости каналов/аренды серверов/колокации на рынках Европы, Америки, Азии. Это только часть вопросов, которые исследуют в Avelacom. Компания развивает высокоскоростную сеть передачи данных (low latency) c точками присутствия на 20+ электронных биржевых площадках, включая Московскую биржу.
11:40 — 12:05 ВАРШАВСКАЯ БИРЖА. Инструменты, объемы, волатильность, условия торговли. Filip Duszczyk, Marcin Gruba, Market Development, Warsaw Stock Exchange (синхронный перевод с английского).
Варшавская фондовая биржа – лидер в центре Европы. Рассказ из первых рук. Инструменты, объемы торговли и другие особенности структуры рынка. Технологии и планы на будущее. Обсудим, как российскому инвестору начать торговать на Варшавской бирже.
12:05 — 12:35 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. Дискуссия о методиках и их применимости для алгоритмических систем. Илья Гадаскин, алготрейдер и управляющий активами ФинСтрит, Владислав Петленко, Волфлайн Кэпитал.
Илья: Инвестиции, цели и риски в широком смысле и в алгоритмических системах. Наш взгляд на основы принятия решений и пути решения задач достижения наилучших показателей соотношения риска и прибыли. Управление капиталом: известные решения, наш взгляд, плюсы минусы, цели и задачи. Будут затронуты формулы Ральфа Винса, Келли, мартингейл, портфельная теория и место хеджирования в управление капиталом.
Влад: Взвешенная оценка активов (аналог RWA в банках) в трейдинге. Структурирование торгуемых систем для попарного хеджирования, количественная экспозиция и ее хедж. Моделирования VaR, пробитий и валидация модели в трейдинге. Моделирование и нахождение хвостов. Оценка кредитного риска и PoD в трейдинге и инвестициях.
12:35 — 13:05 Бизнес-ланч
13:05 — 13:50 ЧТО ТОРГОВАТЬ В США? История запуска алгофонда Finartel (Кипр). Алексей Афанасьевский, управляющий партнер Finartel.
"Что бы вы хотели от меня услышать – больше алгоритмов, идей, фантазий, административных вещей? Я подстроюсь."
13:50 — 14:10 ETF США с российским клирингом. Волатильность, ликвидность, условия. Сергей Киселев, НП РТС
5 декабря 2017 НП РТС запустили тестовый доступ к торгам глобальными ETF – одному из самых востребованных продуктов на российском финансовом рынке – через систему клиринга ПАО «КЦ МФБ», чтобы квалифицированные инвесторы могли настроить работу своих систем. Как и по иностранным ценным бумагам, обращающимся на Санкт-Петербургской бирже, по ETF будет доступна мировая ликвидность, цены американского рынка и гораздо более низкий размер лота.
14:10 — 14:50 КРИПТО/АЛГО ФОНД. Как мы нашли масштабируемые стратегии и преодолели ошибки первого уровня алготрейдинга на криптобиржах, Радмир Зарипов, управляющий партнер Dante Capital.
Фонд Данте Капитал – позитивная и очень здравомыслящая команда криптотрейдеров, сумевшая эффективно освоить $5 млн активов в управлении и роботизировать значительную часть торговли. Клиентские активы заводятся на счет фонда, либо фонд подключает своих роботов к счету клиента.
15:00 – … Истины с вином (нетворкинг)
Организатор и модератор: Алина Ананьева, редактор LowRisk.ru и группы Interactive Brokers RUS в Facebook, организатор Народных опционных конференций.
Зарегистрироваться и узнать стоимость участия можно тут: https://lowrisk.timepad.ru/event/653801/